王黎明

王黎明 教授，理学博士，应用经济学博士后，上海财经大学统计学系副系主任，主要研究领域为数理统计、金融时间序列分析，保险精算和随机调度。 办公室：凤凰楼301# 电 话：021-65904217 Email: lmwang@mail.shufe.edu.cn -------------------------------------------------------------------------------- 个人履历 -------------------------------------------------------------------------------- 1998,9~2001,7 华东师范大学统计系，理学博士 2001,7~ 上海财经大学统计学系 2001,12~2004,10 上海财经大学应用经济学博士后流动站 博士后 2003,11~2006,2 香港理工大学应用数学系副研究员 -------------------------------------------------------------------------------- 开设课程 -------------------------------------------------------------------------------- 本科生：数学分析，概率论，数理统计，非参数统计，时间序列分析，实用回归分析，精算数学，保险精算模型。 硕士研究生：时间序列，高等数理统计。 博士研究生：金融时间序列分析，统计建模。 -------------------------------------------------------------------------------- 近年来主持和参加科研项目如下： -------------------------------------------------------------------------------- 1. 2007年12月－，主持2007年度全国统计科学研究计划项目（项目编号：2007LY070）“金融数据分析理论与应用” 2. 2007年12月－，主持《时间序列分析实验课程》的建设工作； 3. 2007年9月－，主持上海财经大学“211”三期重点项目项目“中国重大经济指数编制及数据库建设研究”的子课题“上海市投资者信心指数”研究与开发项目； 4. 2007年3月－，主持上海市教委重点课程建设项目、上海财经大学精品课“时间序列分析”的研究工作； 5. 2007年1月－，主持国家自然科学基金资助项目“机器具有中断条件下的随机调度问题”（ 项目编号：70671043） 6. 2005年4月－2006年4月，参加上海财经大学精品课“统计预测与决策”的研究工作； 7. 2003年11月－2006年2月，参加香港政府研究项目“Deterministic and Stochastic Scheduling Models for Team-Work Jobs (B.63.37.Q360)”和“Optimal Scheduling Under Stochastic Order (B.63.37.Q550)”的研究工作； 8. 2003年7月－2003年10月，参加香港政府研究项目“Statistical Modeling of Flooding Level and Space-time Variation of Water Cycle with Application to China”的研究工作。 -------------------------------------------------------------------------------- 近年来出版的专著和教材 -------------------------------------------------------------------------------- 目前主编一套统计学教材（复旦博学.21世纪高校统计专业教材），由复旦大学出版社负责出版，将陆续出版应用回归分析，应用时间序列分析、数理统计学、国民经济核算、SAS教程和变点统计分析等多本教材和专著。 1. 王黎明，杨楠，《应用时间序列分析》，复旦大学出版社，2008. 2. 王黎明，陈颖，杨楠，《应用回归分析》，复旦大学出版社，2008. 3. 王黎明，张日权，英景川，《应用回归分析》，中国海洋大学出版社，2005. 4. 王黎明，《统计预测与决策》（徐国祥主编），上海财经大学出版社，第七章，2005. -------------------------------------------------------------------------------- 近年来发表学术论文代表作如下： -------------------------------------------------------------------------------- 1. Volatility models and empirical study on Shanghai composite index (with Lian Wang), 2008 Financial Engineering and Risk Management Annual International Symposium (2008), 110-115. 2. Selection of Risk factors for Regression Analysis with Missing Data (with Jinhong You, Yong Zhou), Financial Engineering and Risk Management Annual International Symposium (2008), 116-120. 3. Testing for Change-point of the First-order Autoregressive Time Series Models, Chinese J. Appl. Probab. Statist. Vol.24, No.1, 2008(1), 28-36. 4. Single-Machine Scheduling to Stochastically Minimize Maximum Lateness （with Cai, Xiaoqiang; Zhou, Xian）, Journal of Scheduling，2007,10:293-301. 5. 尺度参数变点的非参数检验及其渐近性质（与王静龙），应用概率统计，Vol.23, No.2, 2007, 165-173. 6. 双参数指数分布参数变点的统计推断，系统工程，Vol.22, No.3,2004, 106-110。 7. 测量误差模型参数变点的非参数检验,运筹与管理,Vol.13, No.3, 2004, 67-70。 8. 变点统计分析的研究进展，统计研究，2003(1),50-51。 9. 位置参数变点的非参数检验及其渐近性质（与王静龙）. 数学年刊（A辑），23 A: 2(2002), 229-234。 10. 测量误差模型只有一个变点的假设检验和估计. 应用概率统计，Vol.18, No.4, 2002, 385-392。